這個題里的 組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 是什么意思？是系統(tǒng)風(fēng)險嗎？

答： 你好，同學(xué)，是不正確的。

證券組合系統(tǒng)風(fēng)險的大小，等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)？

答： 您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風(fēng)險才等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險就小于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中，正確的有（ ）。 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。 對于資產(chǎn)組合的風(fēng)險，當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為?）時，組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)；當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)大于?小于?）時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。 但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時，并不能確定組合的風(fēng)險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)，因為此時可能相關(guān)系數(shù)接近?，組合風(fēng)險可能接近各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。