證券組合系統(tǒng)風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)？

答： 您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)；如果相關系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。

這個題里的 組合中各個證券風險的加權平均數(shù) 是什么意思？是系統(tǒng)風險嗎？

答： 你好，同學，是不正確的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風險。