投資組合風(fēng)險是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)！這句話為什么不對

答： 投資組合可以分散風(fēng)險，所以不是加權(quán)平均數(shù)。

下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?。A 如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)B 如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0C 如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險D 只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)整個題不明白

答： 你好，只要一種條件下不能分散化風(fēng)險，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險的作用，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個上漲一個下跌的情況，剛好可以完全對沖風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)=%2B1那么兩個資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個完全無法對沖風(fēng)險。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關(guān)系數(shù)代表了兩個資產(chǎn)的風(fēng)險敞口，相關(guān)程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對低，那么組合出來的標(biāo)準(zhǔn)差就會比平均數(shù)來的小，其實(shí)你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會，會計(jì)上我不便展開太多

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（?。、β系數(shù)不可能為負(fù)值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術(shù)平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，可見當(dāng)證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負(fù)值，所以選項(xiàng)A不正確；必要報酬率Ri＝無風(fēng)險報酬率＋風(fēng)險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風(fēng)險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項(xiàng)B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)C不正確。