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套期

什么是套期。

投資者為預(yù)防不利的價(jià)格變動(dòng)而采取抵消性金融操作。通常在現(xiàn)貨市場(chǎng) 和期貨市場(chǎng)上進(jìn)行兩組相反方向的買賣。

也就是說(shuō)買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易數(shù)量相當(dāng),但交易方向相反的商品期貨合約,以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣出或買進(jìn)相同的期貨合約,對(duì)沖平倉(cāng),結(jié)清期貨交易帶來(lái)的盈利或虧損,以此來(lái)補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益,使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。

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