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期權(quán)估值原理套期保值原理是指在價格漲落的情況下，固定成交價格的原理，它是基于一個天然的市場假設(shè)：在一定的時間段內(nèi)，股票價格不可能一直漲不停，又不可能一直跌不回。
因此，期權(quán)估值原理套期保值原理認(rèn)為，若交易者在相對未來價格漲落幅度較大的時間段內(nèi)，購買某層期權(quán)（如一個月后到期的期權(quán)），那么該期權(quán)會以一個不可超越的底價來保護(hù)交易者的投資。
比如，當(dāng)某股票在一個月之后價格比現(xiàn)在低時，期權(quán)估值原理套期保值原理可以讓交易者以現(xiàn)在的價格賣出該股票，并賺取差價的利潤。這樣的結(jié)果，不管該股票在一個月之后的價格是多少，都可以讓交易者獲得最大的利潤。
拓展知識：期權(quán)估值原理成交價格受市場風(fēng)險的程度、期權(quán)對應(yīng)的股票價格、期權(quán)的到期日期以及期權(quán)買賣者的風(fēng)險偏好等因素的影響，因此期權(quán)價格在不同時期會發(fā)生變化，期權(quán)買賣者應(yīng)該熟悉并掌握這些估值原則，時刻關(guān)注期權(quán)價格的變動，以保證投資正確的時機。
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知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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