為什么A選項是正確的呢 當增加投資組合中資產的種類時，組合風險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產收益率的加權平均值 收益率不應該是全部資產收益率的加權平均值嗎

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。A.資產組合收益率的方差是各項資產的加權平均B.資產組合收益率的標準差是各項資產的加權平均C.資產組合收益率的標準差率是各項資產的加權平均D.資產組合的貝塔系數(shù)是各單項資產貝塔系數(shù)的加權平均答案ABC資產組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產收益率的貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)，選項D不是答案。

答： 您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

投資組合的收益率不是單向資產的收益率×權重加權平均么，這句話里少權重兩個字，為啥也對。

答： 您好，意思到了就可以了，非得要權重么