老師，為什么C不對？ 下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。 A. 資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均 B. 資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均 C. 資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均 D. 資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均 答案ABC 資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。

宏艷

于2024-06-14 09:04 發(fā)布 ??536次瀏覽