投資組合的收益率不是單向資產(chǎn)的收益率×權(quán)重加權(quán)平均么，這句話里少權(quán)重兩個字，為啥也對。

答： 您好，意思到了就可以了，非得要權(quán)重么

老師，為什么C不對？下列各項(xiàng)中，不使用加權(quán)平均計(jì)算的是（ ）。A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均B.資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均C.資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均答案ABC資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項(xiàng)組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)D不是答案。

答： 您好，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，不是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值？這句話怎么理解？

答： 您好，當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差等于aw1+bw2.其中w是權(quán)重， ab分別是各證券標(biāo)準(zhǔn)差，這時候就是等于加權(quán)平均值，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差也小于他們的加權(quán)平均值。