財(cái)管里面的投資組合 在兩項(xiàng)投資的相關(guān)系數(shù)等于幾的時(shí)候 可以理解為是風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均 為什么 最好有推導(dǎo)

答： 同學(xué)，您好 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩種證券的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于二者的加權(quán)平均數(shù)。圖解如下

當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，兩項(xiàng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可以用加權(quán)平均值表示嗎

答： 同學(xué)，您好 是可以的哦

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對(duì)。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。