老師你好，當(dāng)資產(chǎn)組合相關(guān)系數(shù)小于1時，可以分散風(fēng)險，那么資產(chǎn)組合收益率是多少？

答： ?在資產(chǎn)組合中,相關(guān)系數(shù)<1時,都可以分散風(fēng)險(這里分散的風(fēng)險是指非系統(tǒng)風(fēng)險。而相關(guān)系數(shù)<1時,是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險的。)?

老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)＜1時，都可以分散風(fēng)險（這里分散的風(fēng)險是指非系統(tǒng)風(fēng)險。而相關(guān)系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關(guān)性。請問當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險嗎？請問當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學(xué)，你好 1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險 2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中，正確的有（ ）。 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。 對于資產(chǎn)組合的風(fēng)險，當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為?）時，組合的風(fēng)險等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)；當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)大于?小于?）時，組合的風(fēng)險小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。 但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時，并不能確定組合的風(fēng)險就一定小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)榇藭r可能相關(guān)系數(shù)接近?，組合風(fēng)險可能接近各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。