土豪的夏天 追問

2020-12-24 11:32

老師我可不可以這樣理解：資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險的？
      如果：有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風(fēng)險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，請問這種情況下，這2項資產(chǎn)的組合是如何分散非系統(tǒng)風(fēng)險的呢？

文靜老師 解答

2020-12-24 11:34

是的，資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險

文靜老師 解答

2020-12-24 11:36

有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風(fēng)險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，組合的風(fēng)險等于股票資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差*股票資產(chǎn)比重