;)
請(qǐng)教下，為啥當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差不用根號(hào)呢
安詳?shù)男『?/p>
于2020-11-23 10:08 發(fā)布 ??1451次瀏覽
- 送心意
朱立老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-11-23 10:13
你好 當(dāng)r=1時(shí) 就是 完全平方公式
（a+b）^2=a2+b2+2ab
開(kāi)方就是a+b
相關(guān)問(wèn)題討論
你好 當(dāng)r=1時(shí) 就是 完全平方公式
（a%2Bb）^2=a2%2Bb2%2B2ab
開(kāi)方就是a%2Bb
2020-11-23 10:13:23
【正確答案】 AD
【答案解析】 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知：（1）當(dāng)r12＝1時(shí)，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)A的說(shuō)法正確；假設(shè)兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關(guān)系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當(dāng)r12＝-1時(shí)，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半，選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。（3）當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
2020-03-07 15:25:37
您好
選擇AD
根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知：（1）當(dāng)r12＝1時(shí)，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)A的說(shuō)法正確；假設(shè)兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關(guān)系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當(dāng)r12＝-1時(shí)，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半，選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。（3）當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
2020-02-29 15:55:06
您好！既然相關(guān)系數(shù)=1，表示不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)，在這個(gè)情況下，組合風(fēng)險(xiǎn)為兩單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)平均數(shù)之和即13%，既然組合的標(biāo)準(zhǔn)差10%小于13%，那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1，能夠分散掉部分風(fēng)險(xiǎn)，在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差為9.8%，而實(shí)際組合標(biāo)準(zhǔn)差為10%，所以相關(guān)系數(shù)大于0
2019-07-09 17:34:31
你好，只要一種條件下不能分散化風(fēng)險(xiǎn)，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個(gè)上漲一個(gè)下跌的情況，剛好可以完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)系數(shù)=%2B1那么兩個(gè)資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個(gè)完全無(wú)法對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個(gè)倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1，那么波動(dòng)就不會(huì)大開(kāi)大合，相關(guān)系數(shù)代表了兩個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，相關(guān)程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對(duì)低，那么組合出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差就會(huì)比平均數(shù)來(lái)的小，其實(shí)你要學(xué)過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會(huì)，會(huì)計(jì)上我不便展開(kāi)太多
2020-04-14 18:56:26
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