国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

朱立老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-23 10:13

你好 當(dāng)r=1時  就是 完全平方公式
(a+b)^2=a2+b2+2ab
開方就是a+b

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 當(dāng)r=1時 就是 完全平方公式 (a%2Bb)^2=a2%2Bb2%2B2ab 開方就是a%2Bb
2020-11-23 10:13:23
【正確答案】 AD 【答案解析】 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知:(1)當(dāng)r12=1時,σP=A1σ1+A2σ2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)A的說法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當(dāng)r12=-1時,σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半,選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項(xiàng)C的說法不正確。(3)當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項(xiàng)D的說法正確。
2020-03-07 15:25:37
您好 選擇AD 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知:(1)當(dāng)r12=1時,σP=A1σ1+A2σ2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)A的說法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當(dāng)r12=-1時,σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半,選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項(xiàng)C的說法不正確。(3)當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項(xiàng)D的說法正確。
2020-02-29 15:55:06
您好!既然相關(guān)系數(shù)=1,表示不能分散任何風(fēng)險(xiǎn),在這個情況下,組合風(fēng)險(xiǎn)為兩單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)平均數(shù)之和即13%,既然組合的標(biāo)準(zhǔn)差10%小于13%,那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1,能夠分散掉部分風(fēng)險(xiǎn),在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0,根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時,組合標(biāo)準(zhǔn)差為9.8%,而實(shí)際組合標(biāo)準(zhǔn)差為10%,所以相關(guān)系數(shù)大于0
2019-07-09 17:34:31
你好,只要一種條件下不能分散化風(fēng)險(xiǎn),就是相關(guān)系數(shù)=1.,其他情況都可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用,相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個上漲一個下跌的情況,剛好可以完全對沖風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)系數(shù)=%2B1那么兩個資產(chǎn)上漲是一起上漲,所以這個完全無法對沖風(fēng)險(xiǎn)。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個倍數(shù)上漲,然后相關(guān)系數(shù)只要小于1,那么波動就不會大開大合,相關(guān)系數(shù)代表了兩個資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口,相關(guān)程度,比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大,那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對低,那么組合出來的標(biāo)準(zhǔn)差就會比平均數(shù)來的小,其實(shí)你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會,會計(jì)上我不便展開太多
2020-04-14 18:56:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...