請教下，為啥當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差不用根號呢

答： 你好 當(dāng)r=1時 就是 完全平方公式 （a%2Bb）^2=a2%2Bb2%2B2ab 開方就是a%2Bb

現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（?。?。A、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)＝－1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時，在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

答： 【正確答案】 AD 【答案解析】 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知：（1）當(dāng)r12＝1時，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)A的說法正確；假設(shè)兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關(guān)系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當(dāng)r12＝-1時，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半，選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項(xiàng)C的說法不正確。（3）當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此選項(xiàng)D的說法正確。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，組合標(biāo)準(zhǔn) 差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13請教下這T如何理解

答： 您好！既然相關(guān)系數(shù)=1，表示不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)，在這個情況下，組合風(fēng)險(xiǎn)為兩單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)平均數(shù)之和即13%，既然組合的標(biāo)準(zhǔn)差10%小于13%，那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1，能夠分散掉部分風(fēng)險(xiǎn)，在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時，組合標(biāo)準(zhǔn)差為9.8%，而實(shí)際組合標(biāo)準(zhǔn)差為10%，所以相關(guān)系數(shù)大于0