A股票預(yù)期收益為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，B股票預(yù)期收益為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，兩者的相關(guān)系數(shù)為0.5，A/B權(quán)重各為50%，其組合預(yù)期收益率為_(kāi)_(用百分號(hào)表示)，組合方差為(用百分號(hào)表示)，兩者協(xié)方差為_(kāi)_(用百分號(hào)表示)。比較兩個(gè)資產(chǎn)，A股票風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn)(填寫(xiě)等于、大于、小于)。當(dāng)兩者相關(guān)系數(shù)為_(kāi)_，組合風(fēng)險(xiǎn)最大，方差為(用百分號(hào)表示)，當(dāng)兩者相關(guān)系數(shù)為，組合風(fēng)險(xiǎn)最小。

答： 1收益率7.5% 2方差13.5% 3協(xié)方差0.5*0.1*0.2=0.01 4 風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)差率

收益率標(biāo)準(zhǔn)差評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

答： 你好 收益率標(biāo)準(zhǔn)差衡量收益率相對(duì)于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波動(dòng)程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 標(biāo)準(zhǔn)離差率不是也可以比較預(yù)期收益率不同資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)大小嗎？，為什么不選標(biāo)準(zhǔn)離差率呢？

答： 你好 標(biāo)準(zhǔn)離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適