A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%,A證券與B證券的相關系數(shù)為0.25，兩項投資各占50%，求投資組合的標準離差率

答： 你好，組合的標準離差率＝（（18%*50%）^2+（20%*50%）^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%）^（1/2） =15.03%

甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（　）。A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60% B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60% C、甲期望報酬率的變異系數(shù)＝X期望報酬率的變異系數(shù)×40%＋Y期望報酬率的變異系數(shù)×60% D、甲的β系數(shù)＝X的β系數(shù)×40%＋Y的β系數(shù)×60%

答： AD 【答案解析】 只有在相關系數(shù)為＋1的情況下，投資組合的標準差才等于單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)，本題中沒有說相關系數(shù)為＋1，所以，選項B的說法不正確。由于期望報酬率的變異系數(shù)＝期望報酬率的標準差/期望報酬率，所以，選項C的說法不正確。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（?。?。A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60% B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60% C、甲期望報酬率的變異系數(shù)＝X期望報酬率的變異系數(shù)×40%＋Y期望報酬率的變異系數(shù)×60% D、甲的β系數(shù)＝X的β系數(shù)×40%＋Y的β系數(shù)×60% 0

答： AD 【答案解析】 只有在相關系數(shù)為＋1的情況下，投資組合的標準差才等于單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)，本題中沒有說相關系數(shù)為＋1，所以，選項B的說法不正確。由于期望報酬率的變異系數(shù)＝期望報酬率的標準差/期望報酬率，所以，選項C的說法不正確。