国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

問 對(duì)于D選項(xiàng)，如果兩種證券中，是有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合，那么相關(guān)系數(shù)等于0，那么證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于有風(fēng)險(xiǎn)的證券資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差*風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，不是正好等于證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)嗎？

問 你好，老師。請(qǐng)解釋對(duì)這句話的理解。相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差。我是不是可以認(rèn)為當(dāng)相關(guān)系數(shù)是負(fù)相關(guān)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)是正相關(guān)但小于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定介于投資組合最低單項(xiàng)資產(chǎn)和最高單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差之間？謝謝老師。

問 【單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng) B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn) D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？

問 關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（?。?A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān) C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大 D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場線上的組合進(jìn)行投資