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老師，我想問下這個表格里t =0時是什么意思為什么算投資期限是一年不是兩年？還有第四問算C 方案凈現(xiàn)值要復(fù)利一年，營業(yè)期時從第二年開始的，為什么要復(fù)利到第一年而且還是投資期不是復(fù)利兩年，這個0年什么時候用什么不用？
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2019-12-27
假設(shè)開始時間是2021.1.1，結(jié)束時間是2021.12.31，兩個時間段分了兩個單元格，怎么把兩個單元格內(nèi)的期限合并到一個單元格內(nèi)變成2021.1.1-2021.12.31，中間還要加上一個-
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2021-10-13
對于歐式期權(quán)，下列說法正確的是（?。?。 A、股票價格上升，看漲期權(quán)的價值降低 B、執(zhí)行價格越大，看漲期權(quán)價值越高 C、到期期限越長，歐式期權(quán)的價格越大 D、期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
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2020-03-07
對于歐式期權(quán)，下列說法正確的是（?。?。 A、股票價格上升，看漲期權(quán)的價值降低 B、執(zhí)行價格越大，看漲期權(quán)價值越高 C、到期期限越長，歐式期權(quán)的價格越大 D、期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
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2020-03-07
這道題的解析C是不是錯了？ 1. 假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是（?。?A.保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合 B.保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格 C.當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格 D.當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格 解析C說當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為股價，凈損益＝股價－股票購入價格－期權(quán)價格=-期權(quán)價格。 股價既然大于執(zhí)行價格，那凈損益＝股價－股票購入價格－期權(quán)價格>-期權(quán)價格才對,怎么是等于呢
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2023-07-31
期權(quán)價格、期權(quán)費(fèi)、協(xié)議價格三者有什么關(guān)系？
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2023-07-21
為什么股票的現(xiàn)行價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格。這個公式怎么理解，看漲看跌期權(quán)價格不都是正數(shù)嗎
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2021-11-24
老師，這樣把文本格式的日期轉(zhuǎn)換成日期格式
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2019-04-19
假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是（?。?A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合 B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格 C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格 D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格
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2020-03-07
假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是（?。?。 A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合 B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格 C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格 D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格
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2020-03-07
B.保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格 D.當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格 不能理解這兩個選項(xiàng)，最大凈損失為什么是期權(quán)價格，而不是股票購買成本加上期權(quán)價格？
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2023-05-25
假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán) 的表述中，不正確的是（?。?。 A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合 B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格 C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期 權(quán)價格 D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期 權(quán)價格
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2020-03-07
你好，期初單價，價格，和本期購進(jìn)價格能用平均法嗎？
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2023-11-01
假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，（　?。＃?013年） A．美式看跌期權(quán)價格降低 B．美式看漲期權(quán)價格降低 C．歐式看跌期權(quán)價格降低 D．歐式看漲期權(quán)價格不變
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2024-05-05
假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，（　?。?。（2013年） A．美式看跌期權(quán)價格降低 B．美式看漲期權(quán)價格降低 C．歐式看跌期權(quán)價格降低 D．歐式看漲期權(quán)價格不變
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2024-03-24
假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，（　?。?。（2013年） A．美式看跌期權(quán)價格降低 B．美式看漲期權(quán)價格降低 C．歐式看跌期權(quán)價格降低 D．歐式看漲期權(quán)價格不變
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2024-04-24
有一張到期期限為 10 年的零息債券，假設(shè) 10 年期即期利率為 12%，利率的波動性為 0.8%，則該債券價格的波動率為多少？
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2022-05-11
對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票開票日期格式不正確
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2021-05-12
如果在合為期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價格迅速下隆， 使 用近期合的和期貨合們哪種形式進(jìn)行多頭套期了 直的收益更大？為什么？假設(shè)兩種合約的其他條 件均相同，且近期價格等子期貨介格
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2022-10-10
我制作好了表格每一行對應(yīng)好了的開票日期 我要看開票日期到對賬時間的差
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2019-05-15