老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報關(guān),但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答

如果在合為期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價格迅速下隆,使用近期合的和期貨合們哪種形式進(jìn)行多頭套期了直的收益更大?為什么?假設(shè)兩種合約的其他條件均相同,且近期價格等子期貨介格
答: 遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約,承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場交易的期貨合約,其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級和交割等級及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的,使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中,只有期貨價格是唯一變量,在交易所以公開競價方式產(chǎn)生。 你這未來的價格迅速上升,那么,你這選擇期貨合約,保證其未來的行權(quán)使得,這樣更合適。
如果在合約期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價格迅速上升,使用遠(yuǎn)期合約和期貨合約哪種形式進(jìn)行多頭套期保值的收益更大?為什么?假設(shè)兩種合約的其他條件均相同,且遠(yuǎn)期價格等于期貨價格
答: 你好,同學(xué) 可購進(jìn)看漲期權(quán),這樣的話,你價格上洚越大,收益越大
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
關(guān)于債券收益率的問題以下為三個公式:1.出售者的收益率=(賣出價格-發(fā)行價格+持有期間的利息/發(fā)行價格*持有年限)*100%2.購買者的收益率=(到期本息和-買入價格/買入價格*剩余期限)*100%3.持有期間的收益率=(賣出價格-買入價格+持有期間的利息/買入價格*持有年限)*100%問題是 公式1中, 出售者收益率的分母為什么要乘以持有年限? 公式2和公式3中,為什么要乘于剩余期限? 以上公式是不是沒有考慮貨幣的時間價值? 謝謝
答: 同學(xué),你好,第一個公式有點(diǎn)問題: 1.出售者的收益率=(賣出價格-發(fā)行價格%2B持有期間的利息/發(fā)行價格*持有年限)*100% 這個公式不對吧: 應(yīng)該是:出售者的收益率=(賣出價格-發(fā)行價格%2B持有期間的利息)/(發(fā)行價格*持有年限)*100%

