
貝塔系數(shù)在市場風(fēng)險(xiǎn)收益率上升前后沒變。未上升前,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔*市場風(fēng)險(xiǎn)收益率;上升后,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔*105%*市場風(fēng)險(xiǎn)收益率,那么(上升后資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率-上升前資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率)/上升前資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%。有點(diǎn)無法理解了,請(qǐng)老師給幫忙理解一下,哪里錯(cuò)誤?
答: 同學(xué),你好。這題其實(shí)可以算出貝搭系數(shù)是多少的。
老師你好,請(qǐng)幫我看一下以下講的是否正確,請(qǐng)幫修正。風(fēng)險(xiǎn)溢酬:RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)組合:RM市場風(fēng)險(xiǎn)收益率:RM市場組合平均收益率:RM風(fēng)險(xiǎn)收益率: 貝塔*(RM-RF)無風(fēng)險(xiǎn)收益率: RF風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù):貝塔市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率:RM必要收益率:RM+貝塔*(RM-RF)
答: RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬,RM 市場組合平均收益率, RF 無風(fēng)險(xiǎn)收益率,貝塔 :個(gè)別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)),個(gè)別或組合證券 必要收益率:RM%2B貝塔*(RM-RF)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔*市場風(fēng)險(xiǎn)收益率市場風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場收益率老師,這個(gè)等式是不是這樣理解的,名稱太多了,搞不清楚了。
答: 您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,還有個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率,這個(gè)都有的


杰老師 解答
2024-02-04 18:00