
為什么股票的現(xiàn)行價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值=看漲期權價格-看跌期權價格。這個公式怎么理解,看漲看跌期權價格不都是正數(shù)嗎
答: 你好,這個公式是這樣的,看漲期權價格-看跌期間價格=標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價-執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
看漲期權和看跌期權是不是都是購買方可以買的,
答: 你好,是的,買方,買漲就是漲了賺錢,買跌就是跌了賺錢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,購買看漲看跌期權到期日價值怎么算?賣出看漲看跌期權到期日價值怎么算?執(zhí)行價格是期權的行權價格,期權購買價格是期權行權價格嗎?
答: 購買看漲期權到期日價值=期權行權價格-期權購買價格;賣出看漲期權到期日價值=期權購買價格-期權行權價格;執(zhí)行價格是期權的行權價格,期權購買價格不一定是期權行權價格,期權購買價格取決于市場行情。
為什么對期權看漲時,我可以作為看漲期權的多頭,也可以做看跌期權的空頭,對期權看跌時,我可以作為看跌期權的多頭,也可以作為看漲期權的空頭。這句話怎么理解?
假設其他因素不變,期權有效期內預計發(fā)放的紅利增加時,( ?。?。(2013年) A.美式看跌期權價格降低 B.美式看漲期權價格降低 C.歐式看跌期權價格降低 D.歐式看漲期權價格不變
假設其他因素不變,期權有效期內預計發(fā)放的紅利增加時,( ?。?。(2013年) A.美式看跌期權價格降低 B.美式看漲期權價格降低 C.歐式看跌期權價格降低 D.歐式看漲期權價格不變

