老師，購買看漲看跌期權(quán)到期日價值怎么算？賣出看漲看跌期權(quán)到期日價值怎么算？執(zhí)行價格是期權(quán)的行權(quán)價格，期權(quán)購買價格是期權(quán)行權(quán)價格嗎？

答： 購買看漲期權(quán)到期日價值=期權(quán)行權(quán)價格-期權(quán)購買價格；賣出看漲期權(quán)到期日價值=期權(quán)購買價格-期權(quán)行權(quán)價格；執(zhí)行價格是期權(quán)的行權(quán)價格，期權(quán)購買價格不一定是期權(quán)行權(quán)價格，期權(quán)購買價格取決于市場行情。

依據(jù)平價定理，下列表達(dá)式不正確的是（?。?。A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值 B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格 C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格 D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格

答： BD 【答案解析】 根據(jù)平價定理，看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值，所以選項B、D的說法不正確。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列關(guān)于期權(quán)到期日價值的表述中，正確的有（?。、多頭看漲期權(quán)到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0） B、空頭看漲期權(quán)到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0） C、多頭看跌期權(quán)到期日價值＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0） D、空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）

答： ABCD 【答案解析】 多頭看漲期權(quán)到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0），所以選項A正確；空頭看漲期權(quán)到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0），所以選項B正確；多頭看跌期權(quán)到期日價值＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），所以選項C正確；空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），所以選項D正確。