
老師,這個選項c中-1到0變動的時候不是風(fēng)險分散程度變?nèi)趿藛?/p>
答: 您好!很高興為您解答,請稍等
C選項:相關(guān)系數(shù)在-1~0之間變動時,則不是越靠近-1,分散風(fēng)險的程度越大嗎?
答: 您好,相關(guān)系數(shù)在0~-1之間變動時,則相關(guān)程度越低分散風(fēng)險的程度越小。相關(guān)系數(shù)為-1時能夠抵消全部非系統(tǒng)風(fēng)險,但系統(tǒng)性風(fēng)險是不能通過投資組合進行分散的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
【多選題】5、 對于兩種股票構(gòu)成的投資組合,有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述,下列說法正確的有()。A、相關(guān)系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險B、相關(guān)系數(shù)在0~+1之間變動時,則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大C、相關(guān)系數(shù)在0~-1之間變動時,則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大D、相關(guān)系數(shù)為0時,可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險解釋:相關(guān)系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險,所以,選項A正確。相關(guān)系數(shù)在0~+1之間變動時,則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越小,所以,選項B錯誤。相關(guān)系數(shù)在0~-1之間變動時,則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大,所以,選項C正確。相關(guān)系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險,所以,選項D正確。老師,請問C的選項,不是相關(guān)程度越大,風(fēng)險分散程度越小嗎
答: 您好 如果是正數(shù)的話,您的理解是正確的。 C是負值,相關(guān)系數(shù)為-1時,可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險,所以分散程度是越來越大的。





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