投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤?？床欢司湓挼囊馑迹芊癜自捊忉屜?，謝謝！

答： 兩個證券的相關(guān)系數(shù)接近于0，說明構(gòu)建投資組合可以分散任何一個證券一部分的風(fēng)險，因此的不管是哪個證券，只要加入另一個證券進來，那么風(fēng)險就會降低，因此組合的風(fēng)險會比任何一個證券的風(fēng)險都要小，即投資組合最低的標準差都會比任何一個證券的標準差小，即比最小標準差的那個證券也要小

你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險分散化效應(yīng)越強，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差。我是不是可以認為當(dāng)相關(guān)系數(shù)是負相關(guān)，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)是正相關(guān)但小于1，投資組合的標準差一定介于投資組合最低單項資產(chǎn)和最高單項資產(chǎn)的標準差之間？謝謝老師。

答： 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時,組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險的效果越好,風(fēng)險越小,所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時,證券資產(chǎn)組合收益率的標準差小于組合中各資產(chǎn)收益率標準差的加權(quán)平均值

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好，為什么相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)，投資組合最低的標準差一定低于最低的單項資產(chǎn)的最低標準差？

答： 您好 相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)，其組合的風(fēng)險分散化效應(yīng)會更強。這是因為當(dāng)兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0時，它們之間的變動不存在線性關(guān)系，因此，當(dāng)一項資產(chǎn)的價格下跌時，另一項資產(chǎn)的價格可能上漲，從而在投資組合中抵消部分風(fēng)險。 投資組合的標準差是衡量投資組合風(fēng)險的一個指標，標準差越低，說明投資組合的風(fēng)險越小。當(dāng)投資組合中包含兩項相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)時，由于它們之間的變動不存在線性關(guān)系，因此，投資組合的標準差會低于單項資產(chǎn)的標準差。 總之，相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)組合后，可以分散風(fēng)險，從而降低投資組合的標準差。