老師，如果一項資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合風險的0.8倍，這句話對嗎？

答： 學員您好，這種說法不恰當?shù)?，只能說系統(tǒng)風險小于市場組合風險

[多選題] 下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（?。．如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍B．無風險資產(chǎn)的β＝0C．無風險資產(chǎn)的標準差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

系統(tǒng)風險高于市場組合風險，怎么理解這句話對還是錯？

答： 錯誤，市場組合風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。