[多選題] 下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（?。．如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍B．無風險資產(chǎn)的β＝0C．無風險資產(chǎn)的標準差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。

在證券投資中，通過隨機選擇足量的證券進行組合可以分散掉的風險是（）A所有風險 B 市場風險 C 系統(tǒng)風險 D 非系統(tǒng)風險D？

答： 您好，正確答案是D。 本題的考點是系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險的比較。 證券投資組合的風險包括非系統(tǒng)性風險和系統(tǒng)性風險。 非系統(tǒng)性風險又叫可分散風險或公司風險，可以通過投資組合分散掉，當股票種類足夠多時，幾乎能把所有的非系統(tǒng)性風險分散掉； 系統(tǒng)性風險又稱不可分散風險或市場風險，不能通過證券組合分散掉。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

D選項說的投資組合理論就是資本市場線啊，測量風險用的是標準差，標準差衡量的是全部風險，有問題嗎？

答： 投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。投資組合的風險指的是其降低的風險，即為非系統(tǒng)風險，不是全部風險哦~