如何理解"充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，"

答： 您好，首先充分投資組合的意思是有足夠多的證券來分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)證券組合風(fēng)險(xiǎn)公式來看，這類證券組合的風(fēng)險(xiǎn)主要來自于協(xié)方差。

充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，老師，這句話是什么意思

答： 您好，可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中，方差項(xiàng)代表個(gè)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)方差項(xiàng)代表證券之間的共同變動(dòng)程度（相關(guān)性）。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加，方差項(xiàng)所占的比重越來越小，表明個(gè)別資產(chǎn)對投資組合風(fēng)險(xiǎn)的影響越來越小，直至可以忽略不計(jì)；而協(xié)方差項(xiàng)所占比重越來越大，表明投資組合風(fēng)險(xiǎn)主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。 　　因此，充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差（即相關(guān)性或共同變動(dòng)程度）的影響，而與各證券本身的方差（個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)）無關(guān)。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（?。?。A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān) C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大 D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場線上的組合進(jìn)行投資

答： 正確答案】 AD 【答案解析】 充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項(xiàng)B不正確；組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，選項(xiàng)C不正確。