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送心意

孫燃老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-02 22:38

您好,可以通過(guò)協(xié)方差矩陣圖來(lái)理解。協(xié)方差矩陣中,方差項(xiàng)代表個(gè)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),協(xié)方差項(xiàng)代表證券之間的共同變動(dòng)程度(相關(guān)性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項(xiàng)所占的比重越來(lái)越小,表明個(gè)別資產(chǎn)對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的影響越來(lái)越小,直至可以忽略不計(jì);而協(xié)方差項(xiàng)所占比重越來(lái)越大,表明投資組合風(fēng)險(xiǎn)主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。
  因此,充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差(即相關(guān)性或共同變動(dòng)程度)的影響,而與各證券本身的方差(個(gè)別風(fēng)險(xiǎn))無(wú)關(guān)。

彩色的貓咪 追問(wèn)

2022-03-03 21:49

老師,有方差矩陣圖嗎?好像這個(gè)沒(méi)講呀

孫燃老師 解答

2022-03-03 22:06

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