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彩色的貓咪
于2022-03-02 22:34 發(fā)布 ??2822次瀏覽
孫燃老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-02 22:38
您好,可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中,方差項代表個別資產(chǎn)的風險,協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度(相關(guān)性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項所占的比重越來越小,表明個別資產(chǎn)對投資組合風險的影響越來越小,直至可以忽略不計;而協(xié)方差項所占比重越來越大,表明投資組合風險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。 因此,充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差(即相關(guān)性或共同變動程度)的影響,而與各證券本身的方差(個別風險)無關(guān)。
彩色的貓咪 追問
2022-03-03 21:49
老師,有方差矩陣圖嗎?好像這個沒講呀
孫燃老師 解答
2022-03-03 22:06
您參照一下這張圖片
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孫燃老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.96 解題: 1217 個
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彩色的貓咪 追問
2022-03-03 21:49
孫燃老師 解答
2022-03-03 22:06