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送心意

孫燃老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-02 22:38

您好，可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中，方差項代表個別資產(chǎn)的風險，協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度（相關(guān)性）。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加，方差項所占的比重越來越小，表明個別資產(chǎn)對投資組合風險的影響越來越小，直至可以忽略不計；而協(xié)方差項所占比重越來越大，表明投資組合風險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。
  因此，充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差（即相關(guān)性或共同變動程度）的影響，而與各證券本身的方差（個別風險）無關(guān)。

彩色的貓咪 追問

2022-03-03 21:49

老師，有方差矩陣圖嗎？好像這個沒講呀

孫燃老師 解答

2022-03-03 22:06

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