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陳靜芳老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2021-12-14 16:26

同學(xué)你好，選項C是教材的原話哦，隨著投資組合數(shù)量的不斷增加，協(xié)方差的影響越來越大。當(dāng)充分組合時，投資組合的風(fēng)險只受協(xié)方差的影響。

花癡的毛衣 追問

2021-12-14 16:27

請問充分組合的意思是指加權(quán)，相關(guān)系數(shù)等于1的時候嗎

陳靜芳老師 解答

2021-12-14 16:51

同學(xué)這樣理解不對哦，相關(guān)系數(shù)=1表示不具有風(fēng)險分散效應(yīng)。

花癡的毛衣 追問

2021-12-14 16:54

請老師解釋下充分組合

陳靜芳老師 解答

2021-12-14 16:56

充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。比如說資產(chǎn)個數(shù)是N個，就會有N個方差，有N的平方-N個協(xié)方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說充分投資組合的風(fēng)險只受證券之間協(xié)方差的影響。

陳靜芳老師 解答

2021-12-14 16:59

充分組合是指證券數(shù)量足夠多

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同學(xué)你好，選項C是教材的原話哦，隨著投資組合數(shù)量的不斷增加，協(xié)方差的影響越來越大。當(dāng)充分組合時，投資組合的風(fēng)險只受協(xié)方差的影響。
2021-12-14 16:26:02
你好，因為是1，所以=加權(quán)平均數(shù)的
2021-11-21 10:44:19
你好！ 貝塔值等于證券a與市場組合協(xié)方差除以市場組合方差，相關(guān)系數(shù)*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協(xié)方差
2020-03-29 15:39:39
A 【答案解析】 協(xié)方差＝相關(guān)系數(shù)×一項資產(chǎn)的標準差×另一項資產(chǎn)的標準差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
2020-02-29 15:37:16
【正確答案】 A 【答案解析】 協(xié)方差＝相關(guān)系數(shù)×一項資產(chǎn)的標準差×另一項資產(chǎn)的標準差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
2020-03-07 15:17:45
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