某種證券的價格服從參數(shù)u=0.12和波動參數(shù)為0.24的幾何布朗運動。如果該證券的當(dāng)前價格是40，那么對于一個還有四個月才到期，執(zhí)行價是k=42的看漲期權(quán)，它會被執(zhí)行的概率有多大

答： 你好，這個注會不考 可以參考：套用BS公式里面的N(d2),把里面的無風(fēng)險利率r換成股票的預(yù)期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

期權(quán)平價定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？

答： 同學(xué) 你好 看漲-看跌期權(quán)平價定理 有一個假設(shè)前提的 就是看漲看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日 等式才會成立 因此不存在執(zhí)行價格不同情況 否則等式將不成立

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

期權(quán)平價定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)

答： 你好，這個公式是，看漲期權(quán)價格-看跌期間價格=現(xiàn)行市價-執(zhí)行價格的現(xiàn)值，是這樣理解的。