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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-15 19:15

同學你好
本平臺目前沒有涉及金融行業(yè)的問題,不好意思

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你好,這個注會不考 可以參考:套用BS公式里面的N(d2),把里面的無風險利率r換成股票的預期收益mu就可以了,在你的例子里面就是0.12
2021-12-09 09:20:38
同學 你好 看漲-看跌期權(quán)平價定理 有一個假設(shè)前提的 就是看漲看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日 等式才會成立 因此不存在執(zhí)行價格不同情況 否則等式將不成立
2021-11-24 20:56:16
你這里年利率是4%,季度利率1%, 你這不考慮這樣換算,你這并沒有計算一年,不需要這樣去開方
2020-04-27 17:05:09
你好,這個公式是,看漲期權(quán)價格-看跌期間價格=現(xiàn)行市價-執(zhí)行價格的現(xiàn)值,是這樣理解的。
2021-11-24 20:23:41
BD 【答案解析】 根據(jù)平價定理,看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值,所以選項B、D的說法不正確。
2020-02-23 15:51:01
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