老師，我的畢業(yè)論文題目是：風險投資機構對上市公司投融資效率影響研究，導師說要選一個企業(yè)來寫，還要有數據表格例子，我應該選擇什么樣的公司？數據去哪里找呢？謝謝

答： 同學，你好，你是碩士論文嗎？既然是對上市公司的投融資效率影響，肯定需要選擇至少一家上市公司數據進行分析?？梢圆樯鲜泄灸陥蠹肮嬲覕祿瑪祿@取有限。

您好，我想問一下投資組合投資風險相關系數是自己定還是題目中給的

答： 你好，題目中是會給出的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

甲公司是一家上市公司，當前每股市價為40元，有以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權。每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票，兩種期權的執(zhí)行價格均為42元，到期時間均為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升30%，或者下降20%，無風險利率為每年4%。要求：（1）利用復制原理，計算套期保值率、借款數額和看漲期權的期權價值，利用看漲期權-看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。

答： 【解析】 （1）假設6個月后的股價上升30%，此時上行股價Su=40×（1+30%）=52（元），到日期看漲期權的價值Cu=52-42=10（元）； 假設6個月后的股價可能下降20%，此時下行股價為Sd=40×（1-20%）=32（元），到期日看漲期權的價值為Cd=0（元）。 建立對沖組合，設組合中包含H股股票（即套期保值率）和B元借款，則該組合的到期日凈收入應與期權的到期日價值相同，即： Cu=H×Su-B×（1+r） Cd=H×Sd-B×（1+r） 將數據代入計算，可得： 套期保值率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（10-0）/（52-32）=0.5（股） 借款數額B=（H×Sd-Cd）/（1+r）=（0.5×52-10）/（1+2%）=15.69（元） 因此，利用復制原理應構建以下投資組合：購買0.5股股票，同時以2%的利息借入15.69元。該組合的投資成本=購買股票支出-借款=40×0.5-15.69=4.31（元），即每1份看漲期權的期權價值為4.31元。根據看漲期權-看跌期權平價定理，標的資產價格S+看跌期權價值P=看漲期權價值C+執(zhí)行價格現值PV（X），則P=C+PV（X）-S=4.31+42/（1+2%）-40=5.49（元）。