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萱萱老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-09-16 10:44

計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？可以舉個例子嗎？
有獎勵寫回答共5個回答

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。
例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算：
1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。
2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。
3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。
確定相關(guān)系數(shù)：
1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。
2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。
3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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你好，方便把題目放上來？
2022-03-18 17:29:03
計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？可以舉個例子嗎？ 有獎勵寫回答共5個回答 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： 根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。 例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算： 1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。 2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。 3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。 確定相關(guān)系數(shù)： 1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。 2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。 3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2020-09-16 10:44:15
組合的β=該資產(chǎn)或組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)*該資產(chǎn)或組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合標(biāo)準(zhǔn)差
2020-04-02 20:32:54
同學(xué)，你好 若是兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差 δp2=(W1δ1)2? (W2δ2)2? 2W1δ1W2δ2*p1,2 已知組合標(biāo)準(zhǔn)差，投資比重W1,W2，單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差δ1和δ2，用以上公式即可求解p1,2
2022-04-10 16:23:57
你好，題目不完整吧。
2021-10-13 21:22:29
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