某種證券的價格服從參數u=0.12和波動參數為0.24的幾何布朗運動。如果該證券的當前價格是40，那么對于一個還有四個月才到期，執(zhí)行價是k=42的看漲期權，它會被執(zhí)行的概率有多大

答： 你好，這個注會不考 可以參考：套用BS公式里面的N(d2),把里面的無風險利率r換成股票的預期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

期權平價定理，假如看漲看跌期權的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？

答： 同學 你好 看漲-看跌期權平價定理 有一個假設前提的 就是看漲看跌期權有相同的執(zhí)行價格和到期日 等式才會成立 因此不存在執(zhí)行價格不同情況 否則等式將不成立

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

期權平價定理，假如看漲看跌期權的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)

答： 你好，這個公式是，看漲期權價格-看跌期間價格=現行市價-執(zhí)行價格的現值，是這樣理解的。