国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

鋒利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-06-21 15:00

您好,貝塔系數=相關系數*(某證券的標準差/市場標準差)。0.38是題中給的公司甲證券的標準差,0.2是市場的標準差。為了方便,記住這個公式就好了。希望能幫到您。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,貝塔系數=相關系數*(某證券的標準差/市場標準差)。0.38是題中給的公司甲證券的標準差,0.2是市場的標準差。為了方便,記住這個公式就好了。希望能幫到您。
2019-06-21 15:00:29
βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m 其中,βa是證券a的貝塔系數,Ra為證券a的收益率,Rm為市場收益率,Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差,σ2m是市場收益的方差。
2021-08-30 09:37:02
您好!與資產權重相乘那是資產組合的貝塔系數,本題是計算單個資產的貝塔系數,不需要考慮資產的權數,貝塔系數的公式=與市場組合的相關系數*資產組自身的標準差/市場組合的標準差,0.2是市場組合的標準差。
2019-06-14 11:05:40
同學,你好 題目在哪里呢?投資組合的貝塔系數是衡量投資組合系統風險的,由于不能通過組合分散系統風險,組合的貝塔系數=單項資產貝塔系數*價值比重的加權平均數
2021-07-21 06:34:07
你好,沒有看到全部的內容,
2020-06-27 19:07:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...