甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數(shù)為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數(shù)為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風險，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數(shù)是1.75。要求: 第41題 (1)計算無風險收益率和市場組合風險收益率。 老師請問：做這樣題沒有思路？

王艷

于2022-08-31 09:04 發(fā)布 ??2105次瀏覽