資本資產(chǎn)定價模型中 Rm-Rf是市場風(fēng)險收益率 為什么乘以β系數(shù)就變成了某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率 怎么理解這里

答： 你好：β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)(Beta coefficient)，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。Rm-Rf是市場風(fēng)險收益率 可以理解為整個股市的價格波動，β系數(shù)體現(xiàn)某項資產(chǎn)（如個別股票或股票基金）與整個股市的價格的關(guān)系，所以（Rm-Rf）β成了某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率

資本資產(chǎn)定價模型中 Rm-Rf是市場風(fēng)險收益率 為什么乘以β系數(shù)就變成了某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率 怎么理解這里

答： 您好，您這個最好在職稱群里問下職稱考試的老師，或者在會計答里面是職稱模塊問下

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公式1：必要收益率＝無風(fēng)險收益率（無風(fēng)險利率）＋風(fēng)險收益率公式2：必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋（系統(tǒng)）風(fēng)險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型市場風(fēng)險溢酬（Rm－Rf）老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對

答： 4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%，這個不正確，同學(xué)。如告知市場組合的必要收益率你做的就是正確的，如果告訴的是市場組合風(fēng)險收益率，證券必要收益率=5%加2*10%=25%