很難理解這句話:如果某項資產的β=1,則該項資產的必要收益率等于市場平均收益率
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于2019-03-10 20:21 發(fā)布 ??3858次瀏覽
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馬江偉老師
職稱: 中級會計師
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必要報酬率=無風險報酬率+β×(市場平均報酬率-無風險報酬率),當β=1時,兩項相抵后,必要報酬率就等于視察平均收益率
2019-03-10 20:28:02

當市場平均收益率為10%時,資產的必要收益率R=無風險收益率%2B1.5×(10%-無風險收益率),當市場平均收益率為15%時,新資產的必要收益率=無風險收益率%2B1.5×(15%-無風險收益率),新資產的必要收益率-原資產的必要收益率=1.5×15%-1.5×10%=7.5%,所以該股票必要收益率變=R%2B7.5%。?
2023-07-07 14:26:58

你好同學稍等回復你
2023-07-06 18:29:58

您好,這個是屬于??必要收益率R=無風險收益率%2Bβ*(10%-無風險收益率)=無風險收益率%2B1.5(10%-無風險收益率)=0.15-0.5無風險收益率 無風險收益率=0.3-2R 假設無風險收益率和系數(shù)不變,如果市場收益率為15%, 資產收益率=無風險收益率%2B1.5(15%-無風險收益率)=0.3-2R%2B1.5(0.15-0.3%2B2R)=R%2B7.5%
2023-12-02 21:05:33

?你好;? ??市場組合?收益率包含了無風險收益率和風險?收益率。? ?而必要收益率指的是最基本的要求的收益率。因為Rf是無風險利率,這個市場平均報酬率是整體的報酬率,包括了無風險利率和風險溢價之和。?
2022-12-05 09:58:36
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