很難理解這句話(huà):如果某項(xiàng)資產(chǎn)的β=1,則該項(xiàng)資產(chǎn)的必要收益率等于市場(chǎng)平均收益率
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于2019-03-10 20:21 發(fā)布 ??3858次瀏覽
- 送心意
馬江偉老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-10 20:28
必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+β×(市場(chǎng)平均報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率),當(dāng)β=1時(shí),兩項(xiàng)相抵后,必要報(bào)酬率就等于視察平均收益率
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2019-03-10 20:28:02

當(dāng)市場(chǎng)平均收益率為10%時(shí),資產(chǎn)的必要收益率R=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.5×(10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率),當(dāng)市場(chǎng)平均收益率為15%時(shí),新資產(chǎn)的必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.5×(15%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率),新資產(chǎn)的必要收益率-原資產(chǎn)的必要收益率=1.5×15%-1.5×10%=7.5%,所以該股票必要收益率變=R%2B7.5%。?
2023-07-07 14:26:58

你好同學(xué)稍等回復(fù)你
2023-07-06 18:29:58

您好,這個(gè)是屬于??必要收益率R=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2Bβ*(10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.5(10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=0.15-0.5無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.3-2R 假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和系數(shù)不變,如果市場(chǎng)收益率為15%, 資產(chǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.5(15%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=0.3-2R%2B1.5(0.15-0.3%2B2R)=R%2B7.5%
2023-12-02 21:05:33

?你好;? ??市場(chǎng)組合?收益率包含了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)?收益率。? ?而必要收益率指的是最基本的要求的收益率。因?yàn)镽f是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,這個(gè)市場(chǎng)平均報(bào)酬率是整體的報(bào)酬率,包括了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)之和。?
2022-12-05 09:58:36
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