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某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10.7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（?。┰?A、3.2
B、0
C、1.8
D、0.89
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2020-02-23
某公司股票的當(dāng)前市價為10元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為8元，到期時間為三個月，期權(quán)價格為3.5元。下列關(guān)于該看跌期權(quán)的說法中，不正確的有（?。?。
A、該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B、該期權(quán)的內(nèi)在價值為2元
C、該期權(quán)的時間溢價為3.5元
D、買入該看跌期權(quán)的最大凈收入為4.5元
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2020-02-23
某股票的當(dāng)前價格為10元，6個月后股票價格上漲20%或下跌20%無風(fēng)險收益率為5%，執(zhí)行價格為11元，利用2步二叉樹法確定一年后歐式和美式看跌期權(quán)的無套利估值為多少
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2022-06-06
在用復(fù)制原理對期權(quán)估值時，需要建立對沖組合，如果下行時的股價為40
元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為38元，套期保值比率為1，到期時間是半年，對應(yīng)的
無風(fēng)險報酬率為4%，則目前應(yīng)該借入的款項為（?。┰?。
A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
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2020-03-07
以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)的執(zhí)行價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。如果到期日該股票的價格是34元。則購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)股票組合的凈收益為( )元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
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2021-06-06
現(xiàn)行會計專業(yè)技術(shù)資格只有副高級
1/724
2021-12-28
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（?。?。
A、股票價格
B、執(zhí)行價格
C、到期時間
D、無風(fēng)險報酬率
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2020-03-07
可轉(zhuǎn)換債券籌資的優(yōu)點包括（ ）。
A、籌資成本低于純債券
B、票面利率低于普通債券
C、有利于穩(wěn)定股票價格
D、當(dāng)現(xiàn)行股價過低時，能避免直接發(fā)行新股的損失
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2020-02-11
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（ ）。
A、股票價格
B、執(zhí)行價格
C、到期時間
D、無風(fēng)險報酬率
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2020-03-07
以銀行存款歸還前欠a單位貨款40000元t行表格
1/965
2021-10-27
關(guān)于看跌期權(quán)的出售者，下列說法正確的有（ ）。
A、收取期權(quán)費
B、最大收益是期權(quán)價格
C、最大損失是執(zhí)行價格
D、持有看跌期權(quán)空頭頭寸
1/826
2020-03-07
我們單位購買美元（外匯），想查詢當(dāng)月1月美元外匯匯率，有現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 外管局中間價 中行折算價 ，我以哪個價格為準(zhǔn)？而且一天都發(fā)布了好多價格，按什么時間為準(zhǔn)?
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2016-11-18
以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)的執(zhí)行價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。如果到期日該股票的價格是34元。則購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)股票組合的凈收益為( )元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
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2021-05-26
此題中A選項，無風(fēng)險利率下降導(dǎo)致折現(xiàn)率下降，為什么會導(dǎo)致執(zhí)行價格上升，進(jìn)而導(dǎo)致看跌期權(quán)價值上升呢
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2022-04-05
為什么羅斯的公司理財中解題的時候，答案說看漲期權(quán)的價值等于股票價格減去執(zhí)行價格的現(xiàn)值
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2022-09-22
關(guān)于看跌期權(quán)的出售者，下列說法正確的有（?。?。
A、收取期權(quán)費
B、最大收益是期權(quán)價格
C、最大損失是執(zhí)行價格
D、持有看跌期權(quán)空頭頭寸
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2020-03-07
在用復(fù)制原理對期權(quán)估值時，需要建立對沖組合，如果下行時的股價為40元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為38元，套期保值比率為
1，到期時間是半年，對應(yīng)的無風(fēng)險報酬率為4%，則目前應(yīng)該借入的款項為（?。┰?A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
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2020-03-07
這個表格有沒有輸入訣竅，什么身份證號碼，銀行卡這些輸入有沒有訣竅，
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2021-12-15
簽訂廣告發(fā)布執(zhí)行合同時，雙方?jīng)]有約定合同價款，之后按照廣告效果進(jìn)行付費，請問在合同中如何約定更好？
標(biāo)注： 媒體價格待宣傳完后依據(jù)效果再行協(xié)商，這樣可以嗎？是否需要再細(xì)化說明
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2020-01-08
和客戶簽合同，因為有個規(guī)格的產(chǎn)品不確定，能否把兩種價格方案寫在同一個合同，具體執(zhí)行的時候再選擇
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2018-07-27
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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