下列因素發(fā)生變動,會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有(?。?。 A、股票價格 B、執(zhí)行價格 C、到期時間 D、無風險報酬率
寒冷的水池
于2020-03-07 17:10 發(fā)布 ??1382次瀏覽
- 送心意
堯雨老師
職稱: 注冊會計師
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【正確答案】 ABD
【答案解析】 到期時間發(fā)生變動,美式看漲期權(quán)價值和美式看跌期權(quán)價值同向變動,歐式期權(quán)價值變動不確定。
2020-03-07 17:11:12

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2020-03-07 17:10:51

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2020-03-07 17:11:34

D
假設(shè)購買股票數(shù)量為x,借款為y元,則有:如果股價上行:10×(1%2B25%)x-y×(1%2B3%)=10×(1%2B25%)-10.7如果股價下行:10×(1-20%)x-y×f1%2B3%)=0解方程組可得:x=0.4;y=3.11期權(quán)價值=組合投資成本=10×0.4-3.11=0.89(元)
2020-02-23 15:46:08

收到,老師看下截圖內(nèi)容,整理下思路
2022-04-05 11:09:17
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