市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率怎么計(jì)算

市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率怎么算

風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算公式:

Rr= β* V

式中:Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率;

β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù);

V為標(biāo)準(zhǔn)離差率.

Rr=β*(Km-Rf)

式中:Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率;

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù),是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況.

β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具,用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性,在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn);

Km為市場(chǎng)組合平均收益率;

Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

(Km-Rf)為 市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

風(fēng)險(xiǎn)收益率是投資收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差;

風(fēng)險(xiǎn)收益率是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積;

風(fēng)險(xiǎn)收益比是什么意思

風(fēng)險(xiǎn)收益比=可能下收益/可能的損失.通俗的解釋就是賺錢(qián)和虧錢(qián)幾率的比較.虧損是不可避免的,重點(diǎn)是我們需要做到大賺小賠,而不是小賺大賠,所以收益風(fēng)險(xiǎn)比就是不錯(cuò)的衡量指標(biāo).比如做了4次,3次虧光的話,1次賺了300%,那么收益風(fēng)險(xiǎn)比就是3:1,那么總收益率就是:300%*1-100%*3 = 0 ,這個(gè)就是所謂的"一賺抵三賠".風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率指的是投資者因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的超過(guò)時(shí)間價(jià)值的那部分額外的報(bào)酬率,也就是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額與原來(lái)投資額的比率.風(fēng)險(xiǎn)收益率,指的就是由投資者來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而額外要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率.風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益率以及期限風(fēng)險(xiǎn)收益率.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率就是投資項(xiàng)目報(bào)酬率的一個(gè)重要的組成部分,如果不考慮通貨膨脹因素的話,投資報(bào)酬率指的就是時(shí)間價(jià)值率與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之和.

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