在期權估值風險中性原理的計算中，上行概率是指期權購買者期權執(zhí)行價格超過他們原先購買的執(zhí)行價格的可能性。

為了估算上行概率，我們首先需要確定期權的無風險利率，可以從標準儲蓄產品獲取，如2年期國債收益率。接下來，我們需要確定期權的行使價格，該價格是根據(jù)市場條件而定的。最后，我們需要確定期權的期望收益率，它取決于市場未來的表現(xiàn)，可以通過歷史市場表現(xiàn)、預測和投資組合估算得出。

有了上述參數(shù)，我們就可以開始確定上行概率。我們首先需要通過Black-Scholes模型來估算期權價值，這個模型將期權的價值與無風險收益率、行使價格、期望收益率、波動率以及期權剩余期限的對數(shù)有關。接下來，核算上行概率就是檢查期權的價值是否大于行使價格，如果期權的價值大于行使價格，則上行概率為1，否則上行概率為0。

拓展知識：期權風險中性原理的另一個重要因素是資產的波動率，它可以用Black-Scholes模型來估算，該模型將波動率與資產的價格變動、無風險收益率和期權剩余期限的對數(shù)成正比。一般來說，資產波動率越高，期權的價值就越高，因此，波動率也是影響期權上行概率的主要因素之一。