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根據(jù)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知，相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，只有在投資比例相等的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)，因此，選項A的說法不正確；
根據(jù)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知，選項B和選項D的說法正確；
只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合才不能分散風(fēng)險，此時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)；只要相關(guān)系數(shù)小于1，組合就能分散風(fēng)險，此時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，所以，C的說法不正確。