老師請看第2題第2問題的求資本資產(chǎn)定價模型，為什么不用資料5中的風(fēng)險溢價率4.8%反而用資料3中的股票市場風(fēng)險附加率5%？

答： 因為利用資本資產(chǎn)定價模型計算的必要報酬率（即資本成本）是考慮的全市場的風(fēng)險因素，所以要用整個股票市場的分險附加率的5%的。 而題目中的4.8%僅僅是股東要求的風(fēng)險補償率，是用來計算權(quán)益資本成本用的。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

公式1：必要收益率＝無風(fēng)險收益率（無風(fēng)險利率）＋風(fēng)險收益率公式2：必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋（系統(tǒng)）風(fēng)險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型市場風(fēng)險溢酬（Rm－Rf）老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對

答： 4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%，這個不正確，同學(xué)。如告知市場組合的必要收益率你做的就是正確的，如果告訴的是市場組合風(fēng)險收益率，證券必要收益率=5%加2*10%=25%

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價模型的表述中，錯誤的是（?。.資本資產(chǎn)定價模型中的資本資產(chǎn)，主要是指股票資產(chǎn)B.資本資產(chǎn)定價模型對任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的C.在資本資產(chǎn)定價模型中，計算風(fēng)險收益率時考慮了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險D.Rm－Rf稱為市場風(fēng)險溢酬，老師這道題答案B為什么正確？

答： 你好，應(yīng)該是證券市場線對任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的