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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-08-19 15:27

您好，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，這個就像(a+b)平方展開一樣（只是多了一個相關(guān)系數(shù)）

堅(jiān)持 追問

2024-08-19 16:14

為什么中間那個是標(biāo)準(zhǔn)差不是方差

廖君老師 解答

2024-08-19 16:19

您好，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差直接反映了單個資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，而方差則是標(biāo)準(zhǔn)差的平方，用于衡量數(shù)據(jù)點(diǎn)相對于平均數(shù)的離散程度。 在投資組合的分析中，風(fēng)險(xiǎn)通常通過標(biāo)準(zhǔn)差來衡量，因?yàn)樗苯訉?yīng)于可能的損失或收益的波動大小，能夠更準(zhǔn)確地反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括單個資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)以及它們之間的相互作用?。我們記住公式就可以了，理論有點(diǎn)抽象，平時(shí)工作中也用不到。

堅(jiān)持 追問

2024-08-19 19:00

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么算

廖君老師 解答

2024-08-19 19:03

您好，這里全是標(biāo)準(zhǔn)差了
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2

堅(jiān)持 追問

2024-08-20 09:16

可是標(biāo)準(zhǔn)差不是方差開平方嗎，這樣的話，方差開平方，就不是這個公司的標(biāo)準(zhǔn)差了吧

廖君老師 解答

2024-08-20 09:18

您好，我們組合方差的計(jì)算公式里，沒有開平方呀

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您好，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)%2B資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，這個就像(a%2Bb)平方展開一樣（只是多了一個相關(guān)系數(shù)）
2024-08-19 15:27:28
你好，這句話是對的。因?yàn)槭袌鼍恻c(diǎn)M也稱為市場組合，其是唯一有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。投資者個人的偏好僅僅影響借入或者貸出的資金量，不會影響最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。按照分離定理個人投資者的投資行為分為兩個階段，先確定最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，后考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的理想組合
2022-04-15 20:27:29
你好，因?yàn)閷τ诔浞值耐顿Y組合，協(xié)方差矩陣中協(xié)方差的個數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于方差的個數(shù)（方差很少，協(xié)方差很多）。所以只有協(xié)方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)。如果不是充分投資組合，則既受協(xié)方差的影響，也受證券本身的影響。
2020-06-19 08:50:57
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是在本身每一個項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)，它的基礎(chǔ)上還考慮了一個相關(guān)系數(shù)。
2021-06-01 08:47:28
因?yàn)檫@個投資組合它可以分散風(fēng)險(xiǎn)，所以說你在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，每一個部分把那個相關(guān)系數(shù)給寫進(jìn)去啊。
2021-06-01 08:15:02
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