請(qǐng)老師幫解釋下，這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案

答： D買入看漲期權(quán)到期日價(jià)值=max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0），買入看漲期權(quán)凈損益=買入看漲期權(quán)到期日價(jià)值-期權(quán)價(jià)格，由此可知，選項(xiàng)A的說法不正確，正確的說法應(yīng)該是“到期日價(jià)值大于0”?！翱吹跈?quán)”也稱為“賣出期權(quán)”，“看漲期權(quán)”也稱為“買入期權(quán)”，因此期權(quán)名稱與解釋不一致，混淆概念。選項(xiàng)B的說法不正確，正確的說法應(yīng)該是：買入看跌期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格賣出某種資產(chǎn)的權(quán)利。或買入看漲期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購(gòu)買某種資產(chǎn)的權(quán)利?！百I入看漲期權(quán)”也稱“多頭看漲期權(quán)”，對(duì)于多頭看漲期權(quán)而言，最大凈損失為期權(quán)價(jià)格，而凈收益沒有上限，因此，選項(xiàng)C的說法不正確。空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值%2B期權(quán)價(jià)格=期權(quán)價(jià)格-max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0），由于max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0）的最小值為0，因此，空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格，選項(xiàng)D的說法正確。

請(qǐng)老師幫解釋下，這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案，謝謝

答： D 根據(jù)“一鳥在手”理論所體現(xiàn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)的選擇偏好，股東更偏好于現(xiàn)金股利而非資本利得，傾向于選擇股利支付率高的股票。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)老師幫解釋下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案，謝謝

答： 您好 用來表示顧客的償債能力,即其流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量以及與流動(dòng)負(fù)債的比例是() B.能力