即使組合中包含了全部股票，非系統(tǒng)風險能夠得到最大程度抵減，但非系統(tǒng)風險不一定降為0吧？難道一點不承擔非系統(tǒng)風險嗎？

答： 你好，題目中是理想狀態(tài)下，組合中包含了市場上全部股票，理論上說是可以全部消掉非系統(tǒng)風險的

按照投資的風險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（）。A.若A、B項目完全負相關，組合后的非系統(tǒng)風險可以最大程度的抵消B.若A、B項目相關系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風險可以減少C.若A、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時，組合的非系統(tǒng)風險不能減少D.若A、B項目完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少為什么完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少?

答： 如果說是系統(tǒng)風險的話，你不管是什么樣的組合，都是不可能分散的，也就是說這個系統(tǒng)風險它是不會發(fā)生變化。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

假定，，相關系數(shù)為-1時，完全消散非系統(tǒng)風險。標準差可能為0嗎？標準差衡量整體風險。標準差為0非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險是不是也沒有為0

答： 同學，你好 1.如果相關系數(shù)為-1，當各項資產的單項標準差*比重剛好相等時，投資組合標準差為0 2.投資組合分散掉的是非系統(tǒng)風險