股票A的報酬率的預期值為10％，標準差為25％，β系數(shù)為1.25，股票B的報酬率的預期值為12％，標準差為15％，β系數(shù)為1.5，則有關股票A和股票B風險的說法正確的有（ ）。

答： 同學，你好，這個題應該選擇BC，β值測度系統(tǒng)風險，而標準差或變異系數(shù)測度總風險。因此，由于股票A的β系數(shù)小于股票B的β系數(shù)，因此，股票A的系統(tǒng)性風險比股票B的系統(tǒng)性風險小，所以，選項B正確，選項A錯誤。股票A的變異系數(shù)＝25％/10％＝2.5，股票B的變異系數(shù)＝15％/12％＝1.25，因此，股票A的總風險比股票B的總風險大，所以，選項C正確，選項D錯誤。

假設A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：(1)計算投資組合的預期報酬率；(2)假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數(shù)；(3)假設證券A、B報酬率的相關系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

答： 您好請等待一下，老師明天上班就給您解答。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數(shù)為0.55，則下列結果正確的有（　）。A、甲股票的貝塔系數(shù)為0.88 B、甲股票的貝塔系數(shù)為0.34 C、甲股票的必要報酬率為8.4% D、甲股票的必要報酬率為13.8%

答： AD 【答案解析】 貝塔系數(shù)＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要報酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。