ABC公司的市場貝塔系數(shù)是1.6，市場風(fēng)險溢價是10%，無風(fēng)險報酬是4%。經(jīng)過分析師預(yù)測，下年的投資者預(yù)期報酬率是15%，則該公司的股價

答： C，β為1.6表明了該股票的系統(tǒng)風(fēng)險，如果讓投資人承擔(dān)這樣的風(fēng)險，根據(jù)CAPM，理論上投資者要求獲得20%的收益率： Ke＝Rf＋β(Rm－Rf)＝4%＋1.6×10%＝20% 但是現(xiàn)在，如果投資者根據(jù)當(dāng)前的股票實際價格買入的話，預(yù)期可以獲得的收益率只有15%，所以當(dāng)前股票價格被高估了。

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風(fēng)險溢酬：RM-RF市場風(fēng)險組合：RM市場風(fēng)險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風(fēng)險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風(fēng)險收益率： RF風(fēng)險價值系數(shù)：貝塔市場組合平均風(fēng)險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風(fēng)險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險（風(fēng)險系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

市場上有ab兩種股票，市價分別為15和10，β系數(shù)分別為0.8，1.5，目前股票市場的風(fēng)險報酬率為8％，無風(fēng)險報酬率為3%，市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15％提問，題目中股票市場的風(fēng)險報酬率是Km還是β（Km－Rf）？？

答： β（Km－Rf）這個才是風(fēng)險收益率。