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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2023-11-27 21:53

購進股票的收益=69.6-52.8=16.8（元），出售看漲期權的凈損益=-max（到期日股票市價-執(zhí)行價格，0）+期權價格=-max（69.6-66，0）+5=-3.6+5=1.4（元），則投資組合的凈損益=16.8+1.4=18.2

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購進股票的收益=69.6-52.8=16.8（元），出售看漲期權的凈損益=-max（到期日股票市價-執(zhí)行價格，0）%2B期權價格=-max（69.6-66，0）%2B5=-3.6%2B5=1.4（元），則投資組合的凈損益=16.8%2B1.4=18.2
2023-11-27 21:53:06
購進股票的凈收益-10(34-44)元，購進看跌期權的凈收益16[(55-34)-5]元，則投資組合的凈收益6(16-10)元。
2021-05-26 23:22:50
購進股票的凈收益-10(34-44)元，購進看跌期權的凈收益16[(55-34)-5]元，則投資組合的凈收益6(16-10)元。
2021-05-26 21:41:45
你好 用-5%2B55-34%2B34-44=6 同學可以自己計算下。
2021-06-06 14:26:31
你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同?？礉q期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權。由于股票價格（108元）高于執(zhí)行價格（100元），看漲期權處于實值狀態(tài)。實值期權的內(nèi)在價值等于股票市場價格超出執(zhí)行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權的凈收益為內(nèi)在價值減去期權價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權。由于股票價格（108元）高于執(zhí)行價格（100元），看跌期權處于虛值狀態(tài)。虛值期權的內(nèi)在價值為零，因此看跌期權的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權的凈收益（4元）和看跌期權的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此
2023-12-22 10:08:09
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