注會財管：老師 長期即期利率是短期預(yù)期利率的無偏估計。請問什么叫做“無偏估計”？

答： 您好，這就是一個計算，了解就可以 是我們在學(xué)單項資產(chǎn)風(fēng)險與報酬時會用到的，在計算樣本方差、樣本標(biāo)準(zhǔn)差的時候會用到的一個概念，n-1是無偏估計。 無偏估計可以這么理解。因為均值你已經(jīng)用了n 個數(shù)的平均來做估計。在求方差時，只有(n-1) 個數(shù)和均值信息是不相關(guān)的。而你的第n個數(shù)已經(jīng)可以由前(n - 1) 個數(shù)和均值來唯一確定

6.下列各項說法中，符合流動性溢價理論的是（ ）。A．長期即期利率是短期預(yù)期利率的無偏估計B．不同期限的債券市場互不相關(guān)C．債券期限越長，利率變動可能性越大，利率風(fēng)險越高D．即期利率水平由各個期限債券市場上的供求關(guān)系決定

答： 同學(xué)你好，我給你解答。正確答案為 c

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

利率期限結(jié)構(gòu)的無偏預(yù)期理論的主要假定包括（　）。A、人們對未來短期利率具有確定的預(yù)期 B、資金在長期資金市場和短期資金市場之間的流動完全自由 C、不同期限的債券市場互不相關(guān) D、投資者對某種到期期限的債券有著特別的偏好

答： AB 【答案解析】 選項C、D是市場分割理論的觀點。 【點評】本題考核無偏預(yù)期理論的假定。我們直接按照教材記憶即可的。預(yù)期理論最主要的缺陷是假定人們對未來短期利率具有確定的預(yù)期；其次，還假定資金在長期資金市場和短期資金市場的流動完全自由。這兩個假定都過于理想化，與金融市場的實際差距太遠。