2020年4月3日，某資產(chǎn)市場價格為150，年化連續(xù)復(fù)利率為3.15%，若一剩余期限為6個月的遠期合約交割價格為160，則該遠期合約的價值是多少？計算結(jié)果保留4為小數(shù)。

答： 答：遠期合約的價值是160.7377。計算過程如下：首先計算未來價值，即6個月后的價值，未來價值=150*(1+0.0315)^6=161.8582，然后計算現(xiàn)值，現(xiàn)值=161.8582/（1+0.0315)^6=160.7377。因此，該遠期合約的價值為160.7377。 拓展：復(fù)利率是指在定期投資中，投資者收益中，由于投資本金不斷增加而產(chǎn)生的收益率。因此，它不僅取決于投資利率，還取決于投資期限，即投資期內(nèi)本金的增加程度。

某股票預(yù)計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息,該股票目前市價等于30,所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率均為6%,某投資者剛?cè)〉迷摴善?個月的遠期合約空頭,請問:①該遠期價格等于多少?若交割價格等于遠期價格則遠期合約的初始價格等于多少?②3個月后該股票價格漲到35元，無風(fēng)險利率仍為6%,此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少?

答： 你好，請?zhí)釂枙嬘嘘P(guān)問題，股指期貨問題目前沒有涉及

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

現(xiàn)有一種2年期的債券,票面金額為1000元,利率10%,每半年付息一次,現(xiàn)在市場價格為980元,6個月和1年期的無風(fēng)險利率分別為6%和8%。若該債券1年期的遠期合約交割價格為1000元。請問該遠期合約價值是多少?該債券1年期遠期價格應(yīng)該是多少?

答： 你好，同學(xué)。 1000-<1000*（P/F,10%,1）%2B100*(P/F,10%,1)> 1000*（P/F,10%,1）%2B100*(P/F,10%,1)你計算一下結(jié)果